Алгоритм, що передбачає тенденції на фондовому ринку

Anonim

Гра на біржі є досить ризикованою діяльністю, настійно не рекомендується тим, хто не може дозволити собі втратити гроші. Але чи можна спробувати науковий підхід до ринку, який мінімізує ризики та максимально заробляє можливості?

Поки багато хто намагався, але ідеальний метод "побити дилера" ще не розроблений (і якщо хтось намагається переконати вас в іншому, не вірте їм: він шахрай).

Однак команда дослідників з коледжу бізнесу Тіппі (Айова, США) нещодавно представила нещодавно розроблену статистичну модель, яка дозволяє прогнозувати тенденцію цінних паперів у бік зростання чи зменшення з більш точним запасом точності, ніж у випадковому порядку 50-50. Єдиний недолік: часове вікно для застосування моделі становить лише 30 хвилин.


Схема є, але її неможливо побачити

Майкл Решентін та його співробітники проаналізували коливання індексу S&P500 протягом 2005 року. Це кошик, що містить усі 500 акцій Standard & Poor, і вважається представником всього американського ринку. А понад 90 000 транзакцій на день - це одна з найбільш оброблюваних і пропонує аналітикам велику кількість даних.
Дослідники не знайшли жодної повторюваної картини, поки ціна акцій не коливатиметься між величинами торгів та пропозицій, тобто тими, до яких торговці готові продати та ті, які ринок готовий платити. Але як тільки цей бар'єр буде порушений, дії виявляють рекурсивну та певною мірою передбачувану поведінку.
Матерія секунд
Аналітики взяли ціни на індекси з інтервалом у 1, 3, 5, 10, 20 секунд та через 1, 5 та 30 хвилин після перевищення меж спред та встановили, що його коливання пов'язані з тенденцією останнього угоди. Наприклад, якщо в останніх операціях є два підйоми з подальшим падінням, існує 52% ймовірність, що акція впаде протягом наступних 5 секунд. Протягом 20 секунд можливість падіння знижується до 43%.
Майже ідеальний ринок
Часові інтервали, що розглядаються дослідниками, настільки короткі, що вони враховують тенденцію акцій, захищених від впливу зовнішнього ринку, наприклад, інформації чи суспільно-політичних подій. Але зачекайте, перш ніж поставити себе перед комп'ютером, щоб торгувати в Інтернеті: ті ж автори дослідження нагадують, що модель ще належить перевірити та затвердити на інших цінних паперах та інших ринках.
Можливо, вам буде цікаво
Біткойни та майбутнє економіки (ми пояснили їх уже в 2011 році)
Тютюнова економіка